Analyse portefeuille vs Benchmark (MSCI_USA)

Composition totale & relative, performances absolues & relatives
Exposition sectorielle du portefeuille
Affichez au mois sélectionné ou en moyenne sur une période. Basculez entre absolue (ptf vs indice) et relative (poids actifs).
Mode
Affichage
Performances
—
Choisissez Totale (cumul ptf & indice) ou Relative (cumul de la performance active). Calculs sur la période sélectionnée.
Affichage
Rolling TE / IR
Fenêtres 12 et 36 mois calculées sur les rendements mensuels actifs
Caractéristiques de performance (période sélectionnée)
Tracking Error (annualisée)
—
Écart-type des rendements actifs mensuels × √12
Information Ratio
—
Rendement actif annualisé / TE
Perf portefeuille (annualisée)
—
Géométrique 12/n
Perf indice (annualisée)
—
Géométrique 12/n
Perf relative moyenne (annualisée)
—
Perf portefeuille - Perf indice
Performance relative mensuelle (par année)
Notes : les statistiques sont basées sur rendements mensuels. TE annualisée par √12. IR défini comme (rendement actif annualisé) / TE.
Les performances passées ne garantissent pas des performances futures.
Les informations sont uniquement à destination de professionnels de la gestion finanière et des institutionnels et ceci uniquement à titre informatif.
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